读《海龟交易法则》的实战交易心得（一）-牛头财经

海龟交易法则是2007年由中信出版社出版的图书，作者是美国作家克里斯.费思

该书主要讲述的是海龟所用的交易系统是一个完整的交易系统，这是海龟们取得成功的一个主要因素。他们的系统使他们更容易的进行一致性的成功的交易。因为它没有给交易员的判断力留下重要的决策任务。具有很高的实用价值；用一套简单的法则，可以使很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。

海龟交易法则这本书我真的读了很多次。第一次读是在2014年的时候；书中最核心的三个点分别是：简单具有一致性的交易系统；强大的执行力和资金管理。

做交易的人都讲，大道至简，其实不管是期货交易，外汇交易和股票交易；最根本的核心点也就是以上的三点；解决了以上三点，你的交易一定是成功的，无论在哪一个金融衍生品的市场，以上三点有任何一点做的不好交易也注定是失败的。

海龟交易法则涉及的交易实战的关键点有很多，我会写一系列的文章将书中的关键点提炼出来推荐给大家。

在交易的世界里，人类的情绪就是机会所在，也是最大的挑战，掌控了它你就能成功，忽视了它你就会想。

----《海龟交易法则》15页。

正确的交易行为同人性的特点是相悖的；所有做交易的人都懂，控制自己的情绪是交易最大的挑战；面对未知的账户风险，交易中出现连续的止损账户出现大幅回撤，亏损严重的时候，仍然要保持对交易和交易系统的信念。在交易之外可能每一个交易员都是正常的，但在交易之中价格的波动，账户中余额的变化都足以让一个心智正常的人，变成一个疯狂的赌徒。

在恐惧和紧张的恐惧情绪中，人的判断和行为会走形；交易者会对交易成功的概率和交易的风险做出错误的判断。2015年我曾经在一个下午连续止损40多次，账户亏损40%还要多。我的情绪已经完全被行情和价格带走。追涨杀跌，行情只要向上涨就觉得多头要来了，行情只要向下跌就认为空头要来了，频繁的进场，频繁的止损。以当下的我看当时的行为当然是很可笑；但在紧张和愤怒的情绪里边一切也就那么的自然而然。当时的念头就是：我已经错了那么多次了，这次一定是对的了吧？

2015年的时候我也曾给自己定个规则，一天错5笔或一天亏损5%，就停止交易。当真的发生了一天错5笔或者一天亏损5%的情形，我也很难收住手；就像一个胖子在减肥，遇到了好吃的，告诉自己：我就多吃一口不会胖。但就是这样，一口一口，毁掉了多少励志减肥的胖子，也毁掉了多少立志自律的交易员。

在市场中我们最大的优势是什么？不是先进的技术，神奇的方法；是在别人犯错的时候我们不犯错或者少犯错。别人失去理智的时候，我们依然保持淡定镇静，保持交易的一致性。别人做错的时候我们没有做错或者少犯错；就是我们在市场中盈利的机会。

损失厌恶：对避免损失有一种强烈的偏好，也就是说不赔钱远比赚钱更重要。

结果偏好：只会根据一个决策的结果来判断它的好坏，而不去考虑决策本身的质量。

近期偏好：更重视近期的数据或经验，忽视早期的数据或者。

--《海龟交易法则》第17页

损失厌恶这种情绪在交易员中很普遍；有些人在交易中不愿意止损，不愿意认错，就是这种情绪在作祟。市场中有一种说法，盈亏同源；厌恶损失不愿意亏损，如何获得盈利？说白了在期货和外汇股票市场中所有的盈利都是靠风险来获得的。这些市场交易的标的最根本就是风险；假如不想亏你怎么赢？

请大家思考一个问题，我们到期货和外汇市场做投机交易的目的是什么？我们的目的绝不是为了不亏损？NO，我们的目的是为了盈利，但盈利的前提又是什么？承担风险，接受亏损。用适当的亏损换取更高的盈利。

成功的交易：盈利-亏损=正值；但绝不是：盈利+盈利+盈利。

结果偏好和近期偏好：这两点从本质上讲没有特别大的区别；根据几笔交易的结果就改变交易系统的设置；

我相信很多交易员在实盘交易中都会有这样的偏好。因为这种偏好更符合人性的特点；我在实盘交易的过程中也有相同的经历。

说一下我的经历：

在选择止损点的时候有两种选择：次低点和最低点。2015年交易系统成型的过程当中，我一直在纠结：一段时间内止损放在次低点表现好，一段时间内止损放在最低点表现好。于是我就来回的切换两种不同的止损方式；最终的结果是怎么着也赚不到便宜。一段时间止损在次低点是对的交易系统表现好；当我把交易的止损调整到次低点，开始执行了发现后面的行情更配合止损放在最低点。

而且行情好像总是在跟我作对，怎么调整都吃亏。