为什么明白了很多技术指标，却依旧无法投资获利？其根本原因在于你的交易系统，其次是你履行交易系统的纪律性。投资获利，不但要熟悉常用的技术指标，关键还要运用这些指标，形成一套可操作可实战的交易系统。
交易系统就是你自己制定的适合自己的做单的逻辑，交易的规则！它指导着你的交易行为，包括方向判断、位置寻找、进场点、出场点、资金管理、心态管理等等。交易系统的目的，不是抓住眼下一次两次的暴富机会，而是追求一个长期稳定的持续盈利。
交易系统的特点
一个完整的交易系统大致有三部分组成：买入信号、卖出信号和过滤条件。
买入信号：市场满足什么条件，我们才会入场；
卖出信号：市场满足什么条件，我们就会离场；
过滤条件：市场满足什么条件，系统发出买入或卖出信号无效。
我们以一个常见传统交易系统，三均线系统为例：
三均线系统，顾名思义，就是由三条均线（短期均线、中期均线、长期均线）组成的交易系统。
它的买入信号：短期均线上穿中期均线，也就是常说的“金叉”；
它的卖出信号：短期均线下穿中期均线，也就是常说的“死叉”；
它的过滤条件：长期均线之上，只多不空（死叉止损不开空）；长期均线之下，只空不多（金叉止损不开多）。
交易系统是由技术指标组成的，所以，它也拥有技术指标一样的“三元悖论”：一个交易系统不可能同时做到高频率、高成功率、高赔率。
同样地，在系统参数的选择上，也无法兼顾敏感性和包容性。
比如三均线系统，如果选择（5、10、30）参数，必然会比选择（10、20、60）参数，拥有更高的敏感性，能够更早的发出信号；同样地，它的包容性则更差，更容易被假信号误导。
也就是说，前者拥有更高的交易频率，更高的赔率；但同时要接受它成功率更低，止损次数更多的问题。
交易系统的应用
交易系统并不是越复杂越深奥就越好。好的交易系统应该是简单明了，可操作性强的。值得注意的是，任何交易系统，都存在失败的可能；而技术分析追求的多次试错，势必会让这种可能变成必然。同样地，盈利也是一样。无法正视这一点，就无法真正买入投资获利的大门，会转而去相信江湖术士的神奇秘籍，陷入追求圣杯的虚幻当中。
投资者要做的就是相信自己的交易系统，哪怕是在各种信息都不利的情况下，也能坚定地按照交易系统给出的信号投资，即便是明知道要亏损，也能心甘情愿地亏掉我们必须亏的那部分。
亏钱，是因为你交易系统的成功率太高了
片面追求交易的成功率，是新手最常见的错误，没有之一。正确的交易，并不一定是成功的交易。坚持正确的交易，迟早都会成功；而执着于交易成功，往往无法获利。
典型的一种场景，就是新人在试探性建仓被套后，并不是接受失败，认亏出局；而是继续加码买进，试图摊低成本，进而在股价反弹时可以“无伤”出局。这种执着于成功率的操作，或许可以成功一次两次，但只要一次失败，就会使投资者的可用资金尽数被套；当新人没有钱可以继续“抄底”的时候，他们的选择就会转为以“死扛”来维系自己的“成功率”。
追求高成功率不是问题；问题是，过高的成功率带来的必然是对应的低频率和低赔率。很多时候，老铁们亏钱，不是因为投资成功率太低，而是因为他们追求的成功率太高了。放弃对成功幻象的追求，坦然面对失败的交易和亏损的投资，反而能够靠系统的必然利润，在投资交易中获得丰厚的报酬。
